L’église St-Joseph a été construite dans les années 1912-1913 comme troisième sanctuaire catholique dans les limites de la ville d’Olsztyn de l’époque, et le premier dans le nouveau quartier «derrière la voie ferrée». La paroisse st-Joseph a été créée en 1924. L’église a été élevée au rang de Sanctuaire de la Divine Miséricorde en 2009.

L'architecte du bâtiment était Fritz Heitmann de Königsberg, qui avait réalisé auparavant l’église néo-gothique du Saint Cœur de Jésus. L'architecte a donné au sanctuaire les caractéristiques du style néo-roman, en réalisant le projet sur le plan de la croix latine. Sur la façade avant dominent deux tours jumelles et à l’intersection du corps des trois nefs et du transept s'élève la principale tour massive.

A l'intérieur se trouvent cinq autels, dont l’autel principal néo-roman avec les sculptures sur bois de chêne fait la plus grande impression. Les vitraux originaux avec les représentations des saints de 1912 et 1913, les peintures sur les murs du presbytère et la chaire décorée attirent aussi l’attention.

Autour du sanctuaire, se trouve le chemin de Croix unique en ville avec des stations sous forme de petites chapelles en brique (de 1965). Près de l’église se trouve aussi le cimetière St-Joseph, fondé en 1904.